Escuela de Ingeniería Industrial

El lunes 1 de agosto se llevó a cabo una nueva sesión del Seminario de Investigación de la Escuela de Ingeniería Industrial.

En esta oportunidad contamos con la participación de Juan Vera Lizcano PhD., profesor asociado del Departamento de Econometría e Investigación de Operaciones de la Universidad de Tilburg, Países Bajos.





En la conferencia titulada “Computing near-optimal Value-at-Risk portfolios using Integer Programming techniques”, el profesor Vera explicó algunas particularidades de la medida de riesgo "Value at Risk", así como los algoritmos en los que está investigando en la actualidad para encontrar portafolios óptimos o cercanos al óptimo combinando programación lineal, programación entera mixta y otras técnicas de búsqueda como algoritmos genéticos. Estas investigaciones son de utilidad para los administradores de portafolios de activos financieros.

Además, el profesor Vera presentó una aplicación de estrategias de cobertura en el mercado de energía utilizando instrumentos correlacionados.