Escuela de Ingeniería Industrial

El pasado lunes 1 de marzo y con la asistencia de 50 personas, se llevó a cabo la cuarta sesión del Seminario de Investigación de la Escuela de Ingeniería Industrial.



El expositor fue el profesor Andrés Mora, Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle con Magíster en Banca y Finanzas Cuantitativas –Programa Interuniversitario Español y Doctor en Economía de la Empresa de la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor de planta de la Universidad de los Andes en Bogotá.



En esta sesión presentó su trabajo: “Risk quantification for Commodities ETFs: Backtesting Value-at-Risk and expected shortfall”, donde se evaluaron diferentes métodos aplicados en la literatura para cuantificar el riesgo de mercado, como el Valor en Riesgo (VaR) y Expected Shortfall (ES), en el marco de una investigación aplicada a los commodities conocidos como ETFs o Fondos Cotizados. Para efectos de esta investigación, se usaron modelos autorregresivos ES-ARMA y EGARCH y diferentes métodos de Backtesting para probar la efectividad del modelo realizado.